• 上海證券-ETF市場跟蹤和行業配置周報-220505

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    日期:2022-05-10 11:23:50 研報出處:上海證券
    研報欄目:基金頻道 孫桂平  (PDF) 10 頁 635 KB 分享者:fan****in
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    研究報告內容
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      報告摘要:

      1)基礎市場

      節前一周A股先跌后漲,創業板指表現較好。http://www.rivernorthartgalleries.com【慧博投研資訊】從申萬一級行業上來看,少數行業仍然上漲,其中建筑裝飾、電力設備和建筑材料等本期漲幅居前;從主題板塊來看,鋰礦、大基建央企和機構大額買入等本期收益率領先,家紡、新型城鎮化和系統重要性金融機構等本年收益率居前。http://www.rivernorthartgalleries.com(慧博投研資訊)

      2)ETF市場

      本期新發行五只ETF,其中四只為行業主題ETF,一只為跨境ETF,具有地域特色的匯添富中證滬港深張江自主創新50ETF發行規模接近12億元,為今年來發行規模最大的ETF。截至2022/5/4,今年共發行48只ETF,合計發行規模164.91億元,相比去年同期數量下降40.74%,規??s減71.89%。風格ETF今年發行數量較同期翻倍,且發行規模同比增長15.09%。今年來跨境ETF仍保持較高發行熱度,相比去年同期數量增長250%,但受市場大環境影響,發行規模下滑59.90%。

      本期跨境ETF表現最好,漲幅超過6%,行業主題ETF本期微漲,而風格ETF和商品ETF本期收跌。今年以來風格ETF跌幅明顯小于寬基ETF和行業主題ETF,商品ETF今年收益率超過10%,表現最好;本期跨境ETF、寬基ETF、風格ETF和債券ETF規模明顯增加,獲得資金流入,商品ETF本期規模明顯下滑;除債券ETF之外,其他ETF活躍度大幅提升,其中跨境ETF、寬基ETF和商品ETF等日均成交額增速在40%以上。

      本期半數行業主題ETF收益為正,其中海外權益、新材料、新能源等主題ETF收益領先。本期主題ETF整體份額較上期略增,整體成交額較上期明顯增加,其中TMT、海外權益和基建等主題ETF成交額明顯增加。

      3)上證行業配置策略

      相對于波動率同等對待資產的上行風險和下行風險,CVaR更關注資產下行風險帶來的損失,便于進行回撤控制,且解決了一致性風險度量的次可加性。因此本策略采用CVaR度量投資組合風險,并結合投資組合的預期收益,建立均值—CVaR模型用于行業資產配置。

      上證行業配置策略今年以來的模擬收益率為-12.76%,好于滬深300指數5.95個百分點,最近一年的收益率為-17.34%,好于滬深300指數4.89個百分點,今年業績表現在滬深300指數增強基金中排名第一。策略表現僅代表過去模擬業績,不構成投資建議。

      

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