方正中期期貨-股票期權及股指期權報告-211101

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                                日期:2021-11-02 11:26:28 研報出處:方正中期期貨
                                研報欄目:期權研究 彭博  (PDF) 14 頁 1,153 KB 分享者:1805******972
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                                研究報告內容
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                                  摘要:

                                  【行情復盤】

                                  11月1日,滬深300指數跌0.37%,報4890.69.上證50指數跌0.5%,報3250.92。http://www.rivernorthartgalleries.com【慧博投研資訊】指數短期維持區間震蕩。http://www.rivernorthartgalleries.com(慧博投研資訊)

                                  【重要資訊】

                                  中國10月制造業采購經理指數(PMI)為49.2%,環比下降0.4個百分點,連續兩個月位于收縮區間;非制造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為52.4%和50.8%,環比下降0.8和0.9個百分點,但仍處于擴張區間。

                                  北向資金先抑后揚,早盤一度凈賣出近20億元,午后轉為小幅凈流入,全天凈買入7.11億元;其中滬股通凈買入13.61億元,深股通凈賣出6.5億元。

                                  央行公開市場今日將進行100億元人民幣7天期逆回購操作。中標利率2.20%,與此前持平。因今日有2000億元逆回購到期,當日實現凈回籠1900億元。

                                  11月1日,人民幣對美元中間價調貶285個基點,報6.4192,上一交易日中間價6.3907。

                                  【交易策略】

                                  股指短線震蕩走強。波動率維持19%低位,波動率后期有望維持震蕩偏強的走勢,中期以做多波動率策略為主,或者賣出遠月認購期權。

                                  推薦策略:

                                  300ETF期權:賣出11月認購期權5.25。

                                  股指期權:賣出11月5100認購期權。

                                  上證50ETF期權:賣出11月3.4認購期權。

                                  

                                  

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