方正中期期貨-股票期權市場全景數據報告-211101

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                                日期:2021-11-02 11:22:48 研報出處:方正中期期貨
                                研報欄目:期權研究 牛秋樂,彭博,馮世佃  (PDF) 19 頁 1,055 KB 分享者:mlp****63
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                                研究報告內容
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                                  11月1日,兩市窄幅震蕩。http://www.rivernorthartgalleries.com【慧博投研資訊】截至收盤滬指跌0.08%,深成指漲0.17%,滬深300跌0.37%。http://www.rivernorthartgalleries.com(慧博投研資訊)兩市成交額12231.60億。IH、IF、IC漲跌不一。各品種期權主力合約購沽隱波低位震蕩,50合成標的仍升水,期權市場情緒偏中性。50ETF期權總成交量為1489669,總持倉量為2566809,總成交額9.532億。滬深300三個期權產品:股指期權總成交量為69763手,持倉量為162843手,總成交額5.075億。滬300ETF期權成交量902162手,總持倉量為1677306手,總成交額7.832億。深300ETF期權成交量125763手,持倉量為285484手,總成交額0.924億。

                                  消息面上,1、中國10月官方制造業PMI為49.2連續兩個月位于收縮區間。中國10月官方制造業PMI為49.2,預期為49.7,前值為49.6。中國10月非制造業PMI為52.4,預期為53,前值為53.2。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示,10月份,受電力供應仍然緊張、部分原材料價格高位上漲等因素影響,制造業PMI降至49.2%。從行業情況看,在調查的21個行業中,9個高于臨界點,比上月減少3個,制造業企業生產經營活躍度有所減弱。本月供需兩端進一步放緩。生產指數和新訂單指數分別為48.4%和48.8%,比上月下降1.1和0.5個百分點,繼續位于收縮區間,制造業生產和市場需求有所減弱。從行業情況看,紡織、非金屬礦物制品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個指數均位于45.0%以下收縮區間,供需兩端景氣水平較低。2、北京證券交易所將于11月15日開市。證監會發布了北京證券交易所基礎制度,并明確了基礎制度的生效日期為11月15日施行。這也意味著北京證券交易所將于11月15日開市,屆時新三板市場精選層超過68家公司將全部平移進入北交所。3、G20公報草案:“盡最大努力”在“21世紀30年代”停止新建燃煤發電產能項目。G20公報草案:二十國集團領導人將承諾在2030年之前確保全球至少30%的陸地和海洋得到保護;承諾“在中期內”逐步取消無效的化石燃料補貼;“盡最大努力”在“21世紀30年代”停止新建燃煤發電產能項目;G20領導人將批準全球最低稅收協議,并希望該協議在2023年在全球生效。

                                  兩市窄幅震蕩,量能連續7日超萬億。期權市場方面,購沽隱波窄幅震蕩,合成標的仍升水,期權市場情緒偏中性。操作策略上,短線關注50可持續性,構建價差策略,防范Vega風險。中長期來看,當下或是抄底良機。建議賣出看跌期權或構建備兌策略。

                                  

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