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  • 五礦期貨-金屬期權日報-220727

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    日期:2022-07-27 11:45:03 研報出處:五礦期貨
    研報欄目:期權研究 盧品先  (PDF) 9 頁 585 KB 分享者:cjl****ys
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    研究報告內容
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      【基本面信息】

      銅:產業層面,昨日LME庫存減少1150至132025噸,注銷倉單比例微降,Cash/3M貼水16.3美元/噸。http://www.rivernorthartgalleries.com【慧博投研資訊】國內方面,昨日上海地區現貨升水下滑至470元/噸,盤面走高后買興回落。http://www.rivernorthartgalleries.com(慧博投研資訊)進出口方面,昨日國內銅現貨進口盈利400元/噸左右,洋山銅溢價上揚。廢銅方面,昨日國內精廢價差擴至1500元/噸,廢銅替代優勢提高。

      鋁:SMM現貨A00鋁報均價17840元/噸。A00鋁錠升貼水平均價-10。鋁期貨倉單63870噸,較前一日減少775噸。LME鋁庫存304125噸,減少3925噸。25日SMM統計國內電解鋁社會庫存67.1萬噸,較上周四庫存小幅增加0.3萬噸,較去年同期庫存下降11.1萬噸。本周,鋁錠庫存停止降庫并出現小幅累庫0.3萬噸,總量至67.1萬噸。

      鋅:現貨方面,0#鋅錠主流成交價格處于23130-23230元/噸區間內,均價為23180元/噸,較上一交易日增加160元/噸,下游接貨情緒一般,多以剛需采購為主。LME鋅庫存72250噸,庫存去化,較上一交易日減少275噸,注銷占比63.46%。俄方宣布7月27日起,北溪一號天然氣供應量減少50%降至其正常輸氣量的20%,再致天然氣期貨價格大漲。一方面,天然氣價格的高企使得冶煉廠短期內復產無望,精煉鋅供應偏緊;另一方面,工業原料的上漲對本就處于高通脹水平的歐元區無異于雪上加霜。

      黃金:comex金跌0.09%,報1734.2美元/盎司,comex銀漲0.19%,報18.57美元/盎司;10年期美債收益率漲1.6個基點,報2.803%,美元指數跌0.12%,報107.1。

      【期權分析及操作建議】

     ?。?)銅期權

      滬銅延續近一個半月以來的恐慌性大幅下跌后,上周以來超跌反彈逐漸回暖上升震蕩上行,跌幅0.16%報收于57960,期權隱含波動率急速下降2.79%報收于28.99%,持倉量PCR報收于0.65。操作建議,滬銅超跌反彈回暖持續上漲,期權隱含波動率大幅下降,期權持倉量PCR窄幅波動,空倉規避風險。

     ?。?)鋁期權

      滬鋁一個多月以來的空頭下跌震蕩下行后,上周低位盤整震蕩后反彈回暖上升,逐漸形成一周以來的寬幅矩形區間震蕩,漲幅0.56%報收于17950,期權隱含波動率下降4.80%報收于25.50%,持倉量PCR快速下降報收于0.96。操作建議,滬鋁寬幅區間盤整震蕩,期權隱含波動率快速下降,持倉量PCR大幅拉升,構建賣出寬跨式組合策路,獲取時間價值,若市場行情快速大漲或大跌,突破區間上下限,則平倉離場,如AL2209,S_AL2209C18100,S_AL2209C18200和S_AL2209P17600,S_AL2209P17500。

     ?。?)鋅期權

      滬鋅經過前期的持續大幅下跌后,上周以來低位反彈震蕩上行,站上20天均線,而上方有60天均線壓力,漲幅0.22%報收于22690,期權隱含波動率下降2.33%報收于26.73%,持倉量PCR報收于0.85。操作建議,滬鋅市場行情波動劇烈,空倉規避風險。

     ?。?)黃金期權

      黃金經過近一個月以來的空頭下跌后,上周低位回升,而后受阻于趨勢壓力線回落,延續低位弱勢震蕩,漲幅0.08%報收于376.06;期權隱含波動率快速下降2.13%報收于17.61%;期權持倉量PCR報收于0.85。操作建議,滬金維持弱勢偏空頭趨勢,期權隱含波動率大幅下降,期權持倉量PCR窄幅盤整,持有賣出看漲期權組合策略,獲取時間價值,若市場行情快速大漲至低行權價,則平倉離場,如AU2210,S_AU2210C380和S_AU2210C384。

     ?。?)鐵礦石期權

      鐵礦石空頭壓力下大幅波動,交替報收大陽線和大陰線,低位大幅震蕩一周后,連續三天報收大陽線大幅上揚,漲幅2.48%報收于745.00;期權隱含波動上升1.18%至60.84%,持倉量PCR報收于1.40。操作建議,鐵礦石市場波動劇烈,期權隱含波動率高位小幅波動,持倉量PCR維持較高水平,空倉規避風險。

      

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