長城證券-指數增強型基金篩選:小眾市場下的超額收益選擇-211030

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                                日期:2021-11-02 11:06:58 研報出處:長城證券
                                研報欄目:基金頻道 金鈴,閻紅  (PDF) 23 頁 820 KB 分享者:zhao******ju1
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                                研究報告內容
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                                  本文對指數增強基金市場概況進行了統計分析,分別從指數增強基金的歷史發行規模和發行數量、綜合/行業主題不同跟蹤指數分類下的指數增強基金分布情況、指數增強基金的機構持有比例特征、指數增強基金市場中的基金公司競爭格局、產品線布局等進行了透視分析。http://www.rivernorthartgalleries.com【慧博投研資訊】

                                  本文的評價篩選方法力求在不同的跟蹤指數分類下,篩選出既定風險下超額收益最大化的指數增強基金,旨在為投資者提供增強基金中具有持續穩定超額收益的投資選擇。http://www.rivernorthartgalleries.com(慧博投研資訊)

                                  選取區間超額收益、alpha、信息比率、下行風險、最大回撤等評價指標,對指數增強基金的風險收益表現進行量化評價。

                                  基于多期滾動的超額收益、信息比率、下行風險等評價表現,同時兼顧基金規模,我們篩選出在不同的跟蹤指數的分類下具有持續穩定超額收益且風險相對較小的指數增強基金,最終的篩選結果共計16只基金。

                                  風險提示:股票市場調整的系統性風險。行業主題類的基金投資行業或主題的集中度較高,不能規避其跟蹤行業或主題的系統性風險。經理管理能力及更換對于指數增強基金的業績有不同程度的影響?;鸬臍v史數據不能代表基金的未來業績?;鹗艿胶暧^環境、市場風格等影響,風險不可控。

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