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  • 五礦期貨-能源化工期權日報-220726

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    日期:2022-07-27 11:45:37 研報出處:五礦期貨
    研報欄目:期權研究 盧品先  (PDF) 12 頁 645 KB 分享者:mar****om
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    研究報告內容
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      【基本面信息】

      橡膠:截至2022年7月22日,山東地區輪胎企業全鋼胎開工負荷為55.21%,較上周下滑3.73個百分點,較去年同期下跌7.53個百分點。http://www.rivernorthartgalleries.com【慧博投研資訊】國內輪胎企業半鋼胎開工負荷為65.00%,較上周下滑0.23個百分點,較去年同期上漲6.35個百分點。http://www.rivernorthartgalleries.com(慧博投研資訊)全鋼替換市場略好。出口市場仍有一定支撐但預期下滑。上期所天然橡膠庫存278925(-1714)噸,倉單255240(-590)噸。20號膠71418(-3538)噸,倉單63766(-1724)噸。青島+上期所庫存73.88(-1.62)萬噸。

      甲醇:上周進口端到港量33.99萬噸,環比減少1.48萬噸,7月進口壓力較大,但8月預計進口壓力將有所緩解。港口庫存總量報96.25萬噸,環比小幅增加1.31萬噸,華東累庫華南去庫,本周進口貨船增多,下游剛需消耗,港口整體累庫幅度較小。上游企業庫存環比小幅減少0.77萬噸,報40.9萬噸,庫存同比較低,內地表現強于港口,繼續關注港口與內地價差低位后續帶來的貨物倒流情況。利潤方面,隨著近期價格小幅走強,煤制利潤環比小幅回升,但依舊處于較大幅度虧損,焦爐氣與天然氣工藝利潤均走低,焦爐氣陷入虧損。需求方面甲醛開工環比小幅回升,醋酸因部分裝置檢修,開工明顯回落,利潤繼續走低。

      原油:油價周一上漲,交投震蕩,市場權衡供應疑慮與美聯儲加息恐抑制燃料需求的影響。近幾周原油期貨一直在波動,交易商試圖在進一步升息的可能性和俄羅斯石油貿易中斷導致的供應吃緊之間進行權衡。進一步升息可能限制經濟活動從而削減燃料需求增長。美聯儲可能會在7月26-27日的會議上加息75個基點。在供應方面,利比亞國家石油公司(NOC)周六早些時候在一份聲明中表示,該公司的目標是在兩周后將產量恢復到120萬桶/日。

      【期權分析及操作建議】

     ?。?)橡膠期權

      橡膠經過前期的持續大幅下跌后,昨日大舉上漲回升,仍未改變向下趨勢,漲幅1.25%報收于12140;期權隱含波動率下降0.65%報收于28.06%,持倉量PCR維持低位報收于0.28。操作建議,滬膠空頭壓力下反彈回升,期權隱含波動率小幅下降,持倉量PCR維持在較低水平盤整,構建賣出看漲期權組合策略,獲取時間價值,若市場行情快速反彈至行權價,則平倉離場,如RU2209,S_RU2209C12500@10和S_RU2209C12750@10。

     ?。?)甲醇期權

      甲醇維持近一個月以來的空頭下跌趨勢,而后維持低位大幅波動震蕩上行的市場行情格局,跌幅1.06%報收于2436,期權隱含波動率上升0.01%報收于36.56%,持倉量PCR小幅波動報收于0.44。操作建議,甲醇維持大幅波動的市場行情格局,期權隱含波動率小幅盤整,持倉量PCR維持在偏低水平,空倉規避風險。

     ?。?)PTA期權

      PTA經過一個月以來的恐慌性大幅下跌,跌破今年3月以來低點,上周以來低位反彈連續報收陽線持續上漲,市場行情波動加劇,漲幅0.63%報收于5706;期權隱含波動率上升0.41%報收于47.42%,持倉量PCR小幅上升報收于0.80。操作上建議,PTA空頭下持續上漲回升,而趨勢線方向向下,期權隱含波動率有所回升,期權持倉量PCR小幅盤整,構建賣出看漲期權組合策略,獲取時間價值,若市場行情快速反彈回升至低行權價,則平倉離場,如TA209,S_TA209C5900和S_TA209C6000。

     ?。?)LPG期權

      LPG維持一個月以來空頭壓力下大幅度波動,不斷報收長上下影線的日K線,市場行情不穩定日間振幅加劇,漲幅0.21%報收于5242;期權隱含波動率上升2.35%報收于44.78%,持倉量PCR小幅波動報收于2.27。操作上建議,LPG市場行情波動劇烈,空倉規避風險。

      

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