• 寶城期貨-金融期權日報:短期內股指維持區間震蕩走勢-220510

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    日期:2022-05-10 15:16:07 研報出處:寶城期貨
    研報欄目:期權研究 龍奧明  (PDF) 11 頁 497 KB 分享者:cli****68
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      2022年05月09日,50ETF跌0.96%,收于2.677,300ETF(上交所)跌0.82%,收于3.871,300ETF(深交所)跌0.69%,收于3.876,滬深300指數跌0.80%,收于3877.44。http://www.rivernorthartgalleries.com【慧博投研資訊】

      上證50ETF期權成交量PCR為98.40,上一交易日成交量PCR為105.74;持倉量PCR為60.73,上一交易日持倉量PCR為65.58。http://www.rivernorthartgalleries.com(慧博投研資訊)上交所3000ETF期權成交量PCR為114.02,上一交易日成交量PCR為106.62;持倉量PCR為79.75,上一交易日持倉量PCR為83.56。深交所300ETF期權成交量PCR為97.88,上一交易日成交量PCR為112.32;持倉量PCR為74.02,上一交易日持倉量PCR為84.41。中金所滬深300指數期權成交量PCR為82.10,上一交易日成交量PCR為91.30;持倉量PCR為67.19,上一交易日持倉量PCR為68.92。

      上證50ETF期權2022年05月平值期權隱含波動率為24.39%,標的30交易日歷史波動率為24.76%。上交所300ETF期權2022年05月平值期權隱含波動率為25.25%,標的30交易日歷史波動率為27.10%。深交所300ETF期權2022年05月平值期權隱含波動率為25.41%,標的30交易日歷史波動率為27.19%。中金所滬深300指數期權2022年05月平值期權隱含波動率為26.73%,標的30交易日歷史波動率為27.18%。

      政治局會議提出要統籌疫情防控與經濟發展,并提出要實施一系列穩增長政策,緩解了市場的部分悲觀預期。不過短期內市場風險偏好仍較弱,主要由于國內疫情對經濟增長形成較大壓力,而海外風險因素擾動仍未消除。近期美聯儲緊縮貨幣以及俄烏危機升級等因素令全球股市風險偏好承壓。隔夜美股再度重挫,大宗商品亦無法幸免,市場對于全球經濟陷入滯脹的憂慮加深。當前經濟弱現實與政策強預期相互博弈,國內外風險因素的持續影響下市場情緒的修復尚需時間,預計短期內股指維持區間震蕩的走勢。多重風險因素疊加下,期權隱含波動率中樞上移,當前各品種平值期權的隱含波動率均位于24%以上的較高位置??紤]到市場預期扭轉尚需時間,短期內可以逢低布局牛市價差策略。

      

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