• 寶城期貨-金融期權日報:悲觀情緒暫緩,逢低布局牛市價差策略-220505

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    日期:2022-05-10 15:28:31 研報出處:寶城期貨
    研報欄目:期權研究 龍奧明  (PDF) 11 頁 547 KB 分享者:jen****jy
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    研究報告內容
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      摘要

      2022年04月29日,50ETF漲1.60%,收于2.793,300ETF(上交所)漲2.55%,收于4.015,300ETF(深交所)漲2.51%,收于4.010,滬深300指數漲2.43%,收于4016.24。http://www.rivernorthartgalleries.com【慧博投研資訊】

      上證50ETF期權成交量PCR為87.85,上一交易日成交量PCR為96.02;持倉量PCR為74.99,上一交易日持倉量PCR為72.00。http://www.rivernorthartgalleries.com(慧博投研資訊)上交所3000ETF期權成交量PCR為97.67,上一交易日成交量PCR為125.08;持倉量PCR為92.96,上一交易日持倉量PCR為86.06。深交所300ETF期權成交量PCR為109.77,上一交易日成交量PCR為114.97;持倉量PCR為102.30,上一交易日持倉量PCR為96.37。中金所滬深300指數期權成交量PCR為68.87,上一交易日成交量PCR為74.66;持倉量PCR為70.25,上一交易日持倉量PCR為66.36。

      上證50ETF期權2022年05月平值期權隱含波動率為20.69%,標的30交易日歷史波動率為24.31%。上交所300ETF期權2022年05月平值期權隱含波動率為21.26%,標的30交易日歷史波動率為27.01%。深交所300ETF期權2022年05月平值期權隱含波動率為22.26%,標的30交易日歷史波動率為27.12%。中金所滬深300指數期權2022年05月平值期權隱含波動率為21.52%,標的30交易日歷史波動率為27.11%。

      政治局會議指出,要“高效統籌疫情防控和經濟社會發展”,并提出采取退稅減稅降費、用好各類貨幣政策工具、全面加強基礎設施建設、發揮消費對經濟循環的牽引帶動作用、支持各地從當地實際出發完善房地產政策、出臺支持平臺經濟規范健康發展等相應措施,緩解了市場的部分悲觀預期。不過由于國內疫情反復、宏觀經濟下行、俄烏沖突加劇、美聯儲收緊貨幣等一系列風險因素暫未消解,4月以來市場情緒偏弱。市場預期扭轉的關鍵還是要看疫情控制的結果,預計短期內股指維持區間震蕩的走勢。操作上雖然目前各品種期權的隱含波動率均位于20%附近,略微偏高,但已經出現明顯回落??紤]到市場預期扭轉尚需時間,短期內可以逢低布局牛市價差策略。

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