• 美爾雅期貨-棉花期權周報:棉價寬幅震蕩,平值IV重心上移-220509

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    日期:2022-05-10 11:49:46 研報出處:美爾雅期貨
    研報欄目:期權研究  (PDF) 13 頁 2,322 KB 分享者:yds****bi
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    研究報告內容
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      標的分析:上周棉花現貨價格較節前相比有所下跌,價格區間在22426-22502區間波動,國內棉花現貨價格穩中有漲,貿易商報價積極,基差點價成交尚可。http://www.rivernorthartgalleries.com【慧博投研資訊】上游軋花廠惜售意愿松動,銷售價格下調,但市場成交不佳,整體銷售仍舊進度緩慢。http://www.rivernorthartgalleries.com(慧博投研資訊)下游純棉紗價格小幅上漲,價格在28720-28780區間波動。紡企新增訂單不佳,由于紡企報價對大單有所優惠,成品累庫速度有所放緩。目前國內多地疫情爆發,造成市場供需對接困難、運輸成本攀升、消費低迷的局面,棉花消費不及預期。本周鄭棉價格波動劇烈,主要受外盤影響較大,隨外盤漲跌同步,但漲跌幅均小于外盤。周中棉花價格最高觸及22035元/噸,最低觸及21280元/噸。近期國際大宗商品價格波動較大,加之美元走勢的影響,預計短期鄭棉寬幅震蕩運行。

      期權策略:棉花期權平值IV重心上移,CF207合約期權平值IV最新值20.25%,較前值20.05%小幅增加。近期大宗商品價格波動劇烈,預計鄭棉近期寬幅震蕩,由于基本面較弱,上漲空間有限。趨勢策略建議在價回調時賣出看跌期權,組合策略建議持賣出寬跨式組合。

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