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全市場估值及基金重倉股配置比例 從市場各主要指數(滬深300指數、上證50指數、中證500指數、創業板指數)相對于其自身歷史估值來看,目前中證500指數PE、PEG估值較低...[詳細] |
2022-05-13 分享者:espr******011 作者:吳先興,何青青 評級: 頁數:15 頁 |
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市場表現:今日(20220513)大部分指數處于上漲狀態,規模指數中上證50指數表現最好,板塊指數中上證綜指表現最好,風格指數中中證500價值指數表現最好。汽車、房地產、煤炭、...[詳細] |
2022-05-13 分享者:wan****83 作者:楊怡玲,張欣慰 評級: 頁數:16 頁 |
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報告摘要 誤定價因子選股組合 本周(2022年5月9日至2022年5月13日,下同),誤定價因子低估組周收益率為3.52%,本周,誤定價因子低估組相對滬深300指數超額...[詳細] |
2022-05-13 分享者:jing******i00 作者:邱冠華 評級: 頁數:5 頁 |
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乘勢而起:市場新高趨勢追蹤:截至2022年5月13日,上證指數、深證成指、滬深300、中證500、中證1000、創業板指、科創50指數250日新高距離分別為16.99%、26....[詳細] |
2022-05-13 分享者:1316******690 作者:張欣慰 評級: 頁數:12 頁 |
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市場數據:東海策略研究類模板 主要指數與行業 最近1個交易日,各主要指數多數下跌,創業板指(0.22%)漲幅最大,上證50(-0.71%)跌幅最大;最近5個交易日,多數...[詳細] |
2022-05-13 分享者:houx******en2 作者:丁競淵 評級: 頁數:16 頁 |
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▌策略觀點 本周四,滬深三大股指全天震蕩整理為主,盤面熱點散亂,寧德時代守住400元關口,截止收盤,上證指數跌0.12%,深證成指跌0.13%,創業板指漲0.22%,滬深3...[詳細] |
2022-05-13 分享者:qia****ye 作者:嚴凱文 評級: 頁數:5 頁 |
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市場表現:今日(20220512)規模指數中中證1000指數表現最好,板塊指數中科創50指數表現最好,風格指數中中證500成長指數表現最好。綜合、紡織服裝、醫藥、商貿零售、計算...[詳細] |
2022-05-13 分享者:cxr****76 作者:楊怡玲,張欣慰 評級: 頁數:16 頁 |
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報告要點 純真波動率因子(全市場):2005年7月至今,純真波動率因子在全體A股中,5分組多空對沖的年化收益為20.36%,年化波動為9.6%,信息比率為2.11,月度勝率...[詳細] |
2022-05-12 分享者:shri******tty 作者:高子劍 評級: 頁數:6 頁 |
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我們結合指數編制文檔和實證結果對滬深300、中證500兩大指數的定期調樣規則進行解讀,從技術實現角度總結出樣本空間、長期停牌剔除、財務虧損、監管處罰、緩沖區及成交額市值排名、備...[詳細] |
2022-05-12 分享者:wil****zi 作者:祁嫣然,宋朝攀 評級: 頁數:22 頁 |
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結構性貨幣政策工具崛起之路 再貸款工具自設立以來,其體系不斷完善,依據2014年初央行發布的《關于調整再貸款分類的通知》,明確將再貸款工具分為四類:流動性再貸款、信貸政策支...[詳細] |
2022-05-12 分享者:myd****zi 作者:王一峰 評級: 頁數:14 頁 |
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▌策略觀點 本周三,滬深股指早盤強勢走升,熱門賽道爭先恐后。創業板指、上證指數在13:30附近分別收復2400點、3100點關口,寧德時代最多漲超10%,之后指數開始回落。...[詳細] |
2022-05-12 分享者:abcd******789 作者:嚴凱文 評級: 頁數:5 頁 |
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主要指數與行業 最近1個交易日,各主要指數悉數上漲,創業板指(3.07%)漲幅最大,金融指數(0.58%)漲幅最??;最近5個交易日,多數指數上漲,中證500(1.95%)漲...[詳細] |
2022-05-12 分享者:儀**儀 作者:丁競淵 評級: 頁數:16 頁 |
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私募持倉變動 市場上不乏表現亮眼的私募基金產品,但由于私募基金不像公募基金需要定期披露持倉,私募產品的持倉及調倉數據難以直接獲取。通過對個股披露的前十大股東和前十大流通股東...[詳細] |
2022-05-11 分享者:99***8 作者:張欣慰,鄒璐 評級: 頁數:17 頁 |
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文獻一:美國后金融危機期間的貨幣政策是否威脅到了對沖基金的Alpha收益? 文章考察了金融危機期間和之后美國貨幣政策的發布對整個對沖基金行業和系列對沖策略指數的平均Alph...[詳細] |
2022-05-11 分享者:jp***g 作者:吳先興,王喆 評級: 頁數:4 頁 |
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市場表現:今日(20220511)大部分指數處于上漲狀態,規模指數中滬深300指數表現最好,板塊指數中科創50指數表現最好,風格指數中滬深300成長指數表現最好。汽車、消費者服...[詳細] |
2022-05-11 分享者:hua****qi 作者:楊怡玲,張欣慰 評級: 頁數:16 頁 |
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4月萬得全A指數收跌于-9.51%,從各細分行業看,食品飲料和消費者服務行業表現最好,漲幅分別為4.40%和1.90%,電力設備及新能源、計算機和綜合行業表現最差,跌幅分別為-...[詳細] |
2022-05-11 分享者:相約***月 作者:高智威 評級: 頁數:12 頁 |
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主要觀點: 本篇是“學海拾珠”系列第九十一篇。作者提出的大類資產配置框架借鑒了現有的以因子為基礎的資產配置研究,并將其擴展到一個統一的因子-資產配置框架中,把因子配置和資產...[詳細] |
2022-05-11 分享者:ma***m 作者:嚴佳煒 評級: 頁數:17 頁 |
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摘要內容 科技板塊經歷長時間調整,4.29政治局會議穩定了市場預期,一季報披露后市場步入弱平衡狀態。 科技子板塊龍頭均完成估值回歸。2021年開始,因基本面增速下行,科...[詳細] |
2022-05-11 分享者:Yjh3******554 作者:王紅兵 評級: 頁數:17 頁 |
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▌策略觀點 本周二,滬深股指早盤大幅低開后奮力反撲,熱門賽道紛紛沖高,主力資金吸籌寧德時代,午后大基建、房地產板塊發力,農業板塊翹尾,指數基本收于日內高位。截止收盤,上證指...[詳細] |
2022-05-11 分享者:ljj****02 作者:嚴凱文 評級: 頁數:5 頁 |
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報告導讀 前述系列報告實證發現,誤定價因子在A股市場應用的分組單調性良好。那么遷移至行業上使用并進行誤定價評分,也應存在分組單調性。在行業上使用MISP所得單調性特征的穩定...[詳細] |
2022-05-10 分享者:okm****65 作者:邱冠華 評級: 頁數:8 頁 |
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